要知道，作為投資交易策略的一種，“量化投資策略”是利用所構(gòu)建的投資模型指導(dǎo)投資的一種技術(shù)手段。那么期貨量化投資期貨策略概述，是不是不知道呢，下面理財(cái)小編給大家?guī)碛嘘P(guān)量化投資期貨策略，希望大家喜歡!

有關(guān)量化投資期貨策略

量化投資者對(duì)于投資模型的構(gòu)建，一般情況下是在“現(xiàn)代金融學(xué)理論框架”下進(jìn)行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場(chǎng)理論、公司財(cái)務(wù)的MM理論、資本資期權(quán)定價(jià)理論、產(chǎn)定價(jià)理論、套利定價(jià)理論間。

量化投資者，在參與金融市場(chǎng)進(jìn)行投資決策時(shí)，面臨根本問題是買什么?買多少?其實(shí)，這問題本身就是一個(gè)投資組合的選擇問題。現(xiàn)代金融學(xué)研究的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是，去試圖量化和描述金融資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，而“收益和風(fēng)險(xiǎn)”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數(shù)學(xué)上，均值是數(shù)據(jù)序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個(gè)思路想下去，使用“偏度”來描述，當(dāng)“資產(chǎn)收益分布不對(duì)稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設(shè)定的目標(biāo)收益的差距期望來度量風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)方法，在動(dòng)態(tài)投資組合管理中被經(jīng)常使用。

真實(shí)的情況是量化投資市場(chǎng)中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規(guī)劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。

金融期貨投資策略

賺取利潤：投機(jī)永遠(yuǎn)存在缺陷，金融市場(chǎng)也一樣，掌握水平才是最重要的。利潤只要能賺到就行，不要貪婪。

能躲就躲：金融市場(chǎng)最容易變天的日子通常在每個(gè)月的第一周的星期三到星期五。此時(shí)，重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在歐洲和美國發(fā)布，市場(chǎng)正處于接受信息的時(shí)期。這時(shí)，不要盲目進(jìn)入市場(chǎng)，要等待時(shí)機(jī)。

享受時(shí)間：交易不僅僅是一種策略，時(shí)間可以打敗一切。時(shí)間可能耗費(fèi)精力，可能會(huì)使人失去理智。但是時(shí)間也可以讓人們放松和享受。在周末，你必須讓自己完全放松并恢復(fù)，你的交易不會(huì)因?yàn)閷?shí)體戰(zhàn)而犯下低級(jí)別的錯(cuò)誤。

接受事實(shí)：100%的人都是為了賺錢而投機(jī)，但只有不到1%的人可以通過投機(jī)賺錢，你必須接受這個(gè)事實(shí)才能用正確的態(tài)度面對(duì)現(xiàn)在正在玩的危險(xiǎn)游戲。

學(xué)習(xí)建倉：總趨勢(shì)的標(biāo)志性價(jià)格是您的止損參考點(diǎn)，而這一點(diǎn)與當(dāng)前的價(jià)格差異無關(guān)。短線趨勢(shì)應(yīng)該很好掌握，短線回調(diào)是重新建立頭寸的機(jī)會(huì)，而不是反手操作的時(shí)機(jī)。

量化投資的期貨策略

一、量化選股。量化選股就是采用數(shù)量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買入的行為。根據(jù)某個(gè)方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池;如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢(shì)法和資金法三大類。

二、量化擇時(shí)。股市的可預(yù)測(cè)性問題與有效市場(chǎng)假說密切相關(guān)。如果有效市場(chǎng)理論或有效市場(chǎng)假說成立，股票價(jià)格充分反映了所有相關(guān)的信息，價(jià)格變化服從隨機(jī)游走，股票價(jià)格的預(yù)測(cè)則毫無意義。從中國股票市場(chǎng)的特征來看，大多數(shù)研究報(bào)告的結(jié)論支持中國的股票市場(chǎng)尚未達(dá)到弱有效，也就是說，中國股票市場(chǎng)的股票價(jià)格時(shí)間序列并非序列無關(guān)，而是序列相關(guān)的，即歷史數(shù)據(jù)對(duì)股票的價(jià)格形成起作用，因此，可以通過對(duì)歷史信息的分析預(yù)測(cè)價(jià)格。

三、股指期貨套利。股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。其中，股指期貨套利主要分為期現(xiàn)套利和跨期套利兩種。