題主的這個(gè)問(wèn)題很好，很多人也有同樣的困擾。建立交易系統(tǒng)，但是不能盈利的原因有兩個(gè)。
第一：交易系統(tǒng)的值不是正值；應(yīng)用在商業(yè)當(dāng)中的意思就是這個(gè)商業(yè)模式有盈利能力；這個(gè)交易系統(tǒng)也不具有能盈利能力。
第二：交易員的執(zhí)行力有問(wèn)題；雖然交易系統(tǒng)是好的，但是不能做到位；
講一下我的經(jīng)歷，拋磚引玉吧。
我是從交易的小白開(kāi)始，連k線都不懂，慢慢學(xué)習(xí)到組建完成屬于自己的交易系統(tǒng)，并將交易作為職業(yè)，目前已經(jīng)是第7個(gè)年頭了，現(xiàn)在穩(wěn)定收益在30%-50%。
下面說(shuō)我在期貨跟外匯市場(chǎng)建立和完善交易系統(tǒng)的過(guò)程，供大家參考。。
第一：學(xué)習(xí)指標(biāo)。
兩本書(shū)《日本蠟燭圖》和《金融市場(chǎng)技術(shù)分析》這兩本書(shū)是我以后組建交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。我所有嘗試過(guò)的，使用過(guò)的交易系統(tǒng)，包括到現(xiàn)在已經(jīng)成形并一直在使用的交易系統(tǒng)，以及建立交易系統(tǒng)邏輯和使用的指標(biāo)都是從這兩本書(shū)中得來(lái)的。
慶幸的是不論我怎么切換交易系統(tǒng)和交易指標(biāo)，我所有嘗試過(guò)的交易系統(tǒng)都沒(méi)有離開(kāi)道氏理論的邏輯。其實(shí)一直以來(lái)我都是按照相同的邏輯來(lái)組建交易系統(tǒng)。路走得不算偏。這也是我能夠從交易中走出來(lái)很重要的原因之一。
第二：嘗試組建簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)。
最早是用均線交叉+MACD共振；只是簡(jiǎn)單的指標(biāo)的成績(jī)，沒(méi)有細(xì)節(jié)的完善。這種粗糙的交易系統(tǒng)本身就不具備可執(zhí)行性，交易過(guò)程中更談不上什么執(zhí)行力，自然會(huì)失敗。。
這種東西并不能稱(chēng)為交易系統(tǒng)，它只能說(shuō)是一種交易的方法。它可以當(dāng)作交易系統(tǒng)的雛形加以完善。
第三：漫長(zhǎng)的，頻繁的切換交易系統(tǒng)的過(guò)程。
期間最接近成功的方法是根據(jù)《趨勢(shì)交易法》這本書(shū)中演變來(lái)屬于我自己的一套交易邏輯。交易系統(tǒng)最大的問(wèn)題有兩點(diǎn)：趨勢(shì)線和通道線無(wú)法完全量化，k線反轉(zhuǎn)形態(tài)也無(wú)法完全量化。交易中這些主觀的東西導(dǎo)致了我在很多時(shí)候已失去方向。
第四：完成交易系統(tǒng)的絕對(duì)分類(lèi)。
這個(gè)過(guò)程是漫長(zhǎng)，苦悶的；通過(guò)大量的復(fù)盤(pán)篩選各種不同指標(biāo)，在交易當(dāng)中的表現(xiàn)。用歷史的行情去檢驗(yàn)交易系統(tǒng)的表現(xiàn)，不同的設(shè)置到底該怎么選擇，也只有通過(guò)復(fù)盤(pán)才能解決。比如說(shuō)止損在次低點(diǎn)和最低點(diǎn)，兩者會(huì)有如何的不同？我們不能僅憑感覺(jué)，或者主觀的想象下定論。只有把這兩種不同止損的邏輯放在歷史行情當(dāng)中大量的復(fù)盤(pán)。發(fā)現(xiàn)這兩種止損邏輯的優(yōu)缺點(diǎn)。用數(shù)據(jù)說(shuō)話。
總結(jié)：完成這4步一套，投機(jī)性交易系統(tǒng)的邏輯就完成了，完成之后，堅(jiān)定不移地執(zhí)行，并不斷復(fù)盤(pán)才是重點(diǎn)。