修正久期計算公式
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
修正久期計算公式？據悉修正久期指的是對于給定的到期收益率的微小變動，債券價格的相對變動值，即delta_P/P、修正久期大的債券，利率上升所引起價格下降幅度就越大，而利率下降所引起的債券價格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風險能力強；但相應地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。
計算公式為：D*=D/（1+y/k）其中D為麥考利久期，y為債券到期收益率，k為年付息次數。
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