期貨套利需要遵循什么原則?

期貨套利需要遵循買賣方向相反、同時建倉、買賣數量相等、合約相關性較強等原則。

1、買賣方向相反

建立買倉同時也要建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。

2、同時建倉

一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利機會。

3、買賣數量相等

在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。

4、合約相關性較強

套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。

如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現套利。

如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那么就稱為價差交易。

正是由于期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色。