根據三季報,16年三季度新發行30只二級債基,得益于三季度的債券牛市行情,絕大部分二級老債基實現了凈值增長且一半以上的二級債基處于凈申購狀態,二級債基總體規模隨之上升,凈值增長率較二季度也明顯提升,而杠桿率則繼續下降。
大類資產配置方面,三季度二級債基債券、股票及銀行存款占比均略有下降,其他資產占比有所上升。債券券種配置上,企業債占比仍繼續下降,短融占比有所回升,其余券種占比均略微下降。
(1)債基個數
新發行二級債基只數略大于上季度。截至2016年三季度末,發行在外的二級債基共221只(剔除了分級基金)。三季度新發行二級債基30只,比二季度新發數增加6只。對應的,三季度發行份額上升,約為194億,相比二季度增加約88億。
(2)債基規模
二級債基總資產和凈資產規模雙升。截至2016年三季度末,二級債基總資產和凈資產分別為2477億和2207億,二季度末總資產和凈資產分別為2189億和1869億。三季度較二季度總資產、凈資產分別增加288億元、338億元。三季度191只老二級債基中115只出現總資產規模增長,61只總資產規模縮水,其余債基無數據或者規模不變。
(3)杠桿率
2016年三季度二級債基杠桿率為1.13倍,較二季度的1.19倍下降0.06倍,延續從2014年四季度開始的平均杠桿率下降趨勢。
(4)申購贖回
2016年三季度債基一半以上處于凈申購狀態。自2016年一季以來,二級債基凈申購只數首次大于凈贖回只數,191只開放型老二級債基中有92只出現凈申購,89只出現凈贖回,其余無數據或無申購贖回。
(5)基金凈值增長率
16年三季度二級債基單季平均凈值增長率為1.60%,較二季度上升約1.06%,升幅較大。191只老二級債基中有175只實現增長,另外13只凈值出現下滑,其余無數據或與上期持平。
(6)大類資產配置