股票期權保證金比例怎么算?

【1】ETF期權保證金公式 ：

認購期權義務倉保證金= [合約結算價+ Max]×合約單位 ;

認沽期權義務倉保證金= Min ×合約單位 。

【2】股票期權維持保證金公式 ：

認購期權義務倉保證金= [合約結算價+ Max(21%×合約收盤價-認購期權虛值，10%×合約收盤價)]×合約單位 ;

認沽期權義務倉保證金= Min×合約單位。

保證金計算舉例：

【1】50ETF期權，2015年1月22日收盤，價格2.499元 ;

【2】50ETF購1月2250深度實值期權，保證金約為合約價值的22.2% ;

【3】50ETF購1月2500平值期權，保證金約為合約價值的15.7% ;

【4】50ETF購1月2700深度虛值期權，保證金約為合約價值的8.2%。

股票期權在交易的時候，雙方都要支付保證金，以確保期權合同能夠履行，而保證金不得低于證券證券交易所的標準。