第一步： 時間周期

創(chuàng)建系統(tǒng)的第一步， 是確定自己屬于哪種交易者， 是日內(nèi)交易， 還是震蕩交易？ 喜歡每天看著圖表， 還是每周看， 每月看， 甚至于每年看？ 倉位一般會持有多久？

回答這些問題， 會幫助你選擇適合的交易時間周期。 當(dāng)然， 在實(shí)際交易中， 肯定要參考多個時間周期， 但這里說的是你自己用來選擇交易信號的主時間周期。

第二步： 找到可以識別新趨勢的信號

鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號， 所以我們需要可以幫助我們完成這一目標(biāo)指標(biāo)信號。 移動平均線是最常用的指標(biāo)之一， 用法也相對簡單， 只要等快速均線穿越慢速均線即可， 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統(tǒng)。

移動平均線是眾多指標(biāo)信號中， 最易用的一種。

第三步： 找到可以確認(rèn)趨勢的信號

我們構(gòu)建交易系統(tǒng)的另一個主要目標(biāo)是過濾假信號的干擾， 這一點(diǎn)可以借助其他指標(biāo)信號來實(shí)現(xiàn)。

有很多指標(biāo)信號可以幫助我們確認(rèn)趨勢， 這里我們推MACD， 振蕩器和RSI。 隨著你對越來越多指標(biāo)信號的熟悉， 找到適合自己的一些信號， 并融合到自己的交易系統(tǒng)中。

第四步： 定義風(fēng)險(xiǎn)

構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中非常重要的一步， 是確認(rèn)在每筆交易中愿意付出的風(fēng)險(xiǎn)值。 很多人不愛討論虧損， 但實(shí)際上， 一個好的交易者， 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

你必須給您的交易提供一個可浮動的空間， 但是又不能太大。

第五步： 定義入場和離場點(diǎn)

確定了風(fēng)險(xiǎn)， 下一步就是確定具體的入場和離場點(diǎn)位以獲得最大利潤了！

有些人在指標(biāo)給出交易信號之后立刻交易， 不管當(dāng)前周期的蠟燭是否已關(guān)閉; 另外一些人會等到蠟燭關(guān)閉再交易。

根據(jù)老股民的經(jīng)驗(yàn)， 最好還是等蠟燭關(guān)閉之后再決定是否建倉。

對于離場點(diǎn)， 你有幾種方式可以選擇：

移動止損：如果市場向建倉的方向移動了X點(diǎn)， 那么就將止損向該方向移動X點(diǎn)。

固定目標(biāo)：設(shè)定一個固定的價(jià)格目標(biāo)， 等待市場達(dá)到該目標(biāo)后平倉。 計(jì)算目標(biāo)價(jià)位的方法也有很多種， 有的人使用支撐和阻力位作為目標(biāo); 也有的人使用固定收益， 比如每筆交易50點(diǎn)作為目標(biāo)。 無論您最終選擇如何計(jì)算目標(biāo)價(jià)位， 只要堅(jiān)持住就好！

條件止贏：設(shè)定一系列判斷條件， 當(dāng)都達(dá)到時， 就平倉。 例如當(dāng)您的指標(biāo)回調(diào)到一定級別時就平倉。

第六步： 把你的系統(tǒng)寫下來并嚴(yán)格遵守！

這是構(gòu)建交易系統(tǒng)中最重要的一部， 你必須把你的系統(tǒng)規(guī)則寫下來并嚴(yán)格執(zhí)行。 自律是一個交易者必不可少的性格， 必須嚴(yán)格遵守您的交易系統(tǒng)規(guī)則。 再好的系統(tǒng)， 如果執(zhí)行不力， 也很難創(chuàng)造利潤。