證監會昨日發布消息稱，擬對證券公司風控指標實施逆周期調節，鼓勵證券公司進行權益類投資。

根據該消息，證監會目前正在研究修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》（下稱《風控指標規定》），擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例。

據悉，此舉是為了減少券商資本占用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產的長期配置力度。

2016年6月，監管部門依據行業變化及需求，對證券行業自綜合治理結束以來一直沿用的以凈資本為核心的風險管理思路作出調整，修訂發布了《證券公司風險控制指標管理辦法》及配套細則，自2016年10月1日起正式實施。

此次修訂，一方面在維持原辦法總體框架不變的基礎上，對不適應行業發展需要的具體規則進行了調整；另一方面，結合行業發展的新形勢，通過改進凈資本、風險資本準備計算公式，完善杠桿率、流動性監管等指標，明確逆周期調節機制等，提升了券商風控指標的完備性和有效性。

現行《風控指標規定》是2016年修訂后的《證券公司風險控制指標管理辦法》的配套細則之一，也自2016年10月1日開始正式實施。

根據《風控指標規定》中“證券公司風險資本準備計算表”的要求，目前證券公司投資上證180指數、深證100指數(4129.580,100.25,2.49%)、滬深300指數(3247.397,45.76,1.43%)(3247.3971,45.76,1.43%)成分股的風險資本準備計算標準為15%，投資權益類ETF的風險資本準備計算標準為10%。